单位根 (计量经济学)

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在计量经济学的自回归模型里，如果在 $y_{t}=a+by_{t-1}+\varepsilon_{t}$ 里，系数 $| b | = 1$ ，那么一个单位根是存在的。其中： $y t$ 是在t 时刻的变量，b 是斜率系数， $\varepsilon_{t}$ 是误差项。

如果单位根存在，时间序列可以说是有一个随机趋向。

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迪基-福勒检验

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